Королевский театр Дании основали в 1722 году. В те времена он носил название «Датская сцена». Участники труппы давали представления в отдельном здании, которое в 1728 году сгорело во время массового пожара, охватившего Копенгаген. Поскольку тогда пострадали более важные объекты, на восстановление театра средств долго не хватало.
Только в 1748 году, в эпоху правления Фредерика V, монарх отдал распоряжение возвести новое сооружение для театральных представлений. Проект новой постройки в стиле рококо разработал известный датский архитектор Николай Эйтвед. На реализацию проекта много времени не понадобилось, и уже в декабре 1748 года строительство окончили.
К сожалению, до наших дней здание театра в его первозданном виде не сохранилось. В период с 1749 по 1871 год сооружение неоднократно перестраивали, расширяя зрительный зал и увеличивая сцену. Из-за всех этих «усовершенствий» внешний вид здания стал настолько безобразным, что члены комиссии городского управления в 1871 году приняли решение построить для театральной труппы новую постройку.
Фундамент заложили в 1872 году, через два года новый театр торжественно распахнул свои двери, но отделочные работы внутри здания затянулись до 1883 года.
В настоящее время Королевский театр принадлежит к числу популярных культурных достопримечательностей столицы Дании. В нем предусмотрены две сценические площадки: на одной идут классические драматические представления, на другой – балеты и оперы.