Король Кристиан IV приобрел в начале XVII века несколько земельных участков за пределами северно-восточных валов Копенгагена, планируя построить хозяйственные помещения, склады и конюшни. Место оказалось настолько красивым, что вскоре появилась небольшая двухэтажная летняя вилла, спроектированная архитектором Б.Ланге, а к 1624 году она преобразовалась в величественный замок Розенборг в стиле голландского Возрождения.
Роскошную королевскую резиденцию со стройными башнями, увенчанными шпилями, и фасадами из красного кирпича окружал земляной вал и ров, через который перекинут подъемный мост. Король оборудовал замок невиданными для Европы XVII столетия помещениями – ванной с котлом для подогрева воды и уборной со смывным устройством.
К сожалению, преемники Кристиана IV мало использовали замок в качестве резиденции. В нем разместились королевские предметы роскоши, которые сначала просто хранились, а с 1838 года были представлены как экспонаты Музея датских королевских драгоценностей, охватывающие почти четыре века.
Практически все пространство третьего этажа занимает Рыцарский зал с украшенными лепниной потолками, необычными скульптурными группами, гобеленами с историческими сюжетами. В зале установлен королевский трон, который используется для коронаций с 1840 года, и трон королевы. Их охраняют величественные серебряные львы.
Одними из интересных помещений в замке Розенборг считаются комнаты Кристиана IV на первом этаже с чудными голландскими гобеленами. Массивная деревянная отделка – непременный атрибут интерьера старинных замков – уравновешивается изумительными пейзажами художников голландской школы. В подвальных помещениях и в Сокровищнице на третьем этаже хранятся символы королевской власти – короны, скипетры и другие драгоценные предметы, принадлежащие монаршей семье.
Вокруг замка Розенборг раскинулся живописный Королевский сад, который посещает ежегодно более 2,5 млн. жителей столицы и туристов. На одной из его аллей установлен самый первый памятник известному датскому сказочнику Г.Х.Андерсену, открытый в 1880 году в присутствии короля Кристиана IX.