Здание датского Государственного музея искусств можно обнаружить в северной части Копенгагена неподалеку от королевского дворца Кристиансборг. Это постройка в стиле итальянского ренессанса, спроектированная датскими архитекторами Далерупом и Меллером, на карте города появилась в конце XIX века. Столетием позже к ней пристроили еще одно крыло, соединив старое и новое здания крытым стеклянным проходом.
Музейную экспозицию в старом здании открыли в 1896 году, собрав в выставочных залах богатую коллекцию произведений европейских художников и скульпторов разных эпох. Основой для галереи послужила личная коллекция датского монарха Кристиана IV. Во многом, благодаря именно этому королю, посетители учреждения и в наши дни могут воочию увидеть полотна, эскизы и гравюры Тициана, Рубенса, Рембрандта, Тинторетто, Дюрера, Микеланджело, Брейгеля Старшего и Брейгеля Младшего, Матисса, Пикассо, Модильяни. Самим дорогим раритетом в экспозиции музея является работа «Христос-Искупитель» кисти Андреа Мантеньи.
Всего коллекция Государственного музея искусств в Копенгагене насчитывает более 21 тысячи произведений мастеров разных эпох, включая современных авторов.